How much can I earn from trading in a day?

Никит, как у тебя со временем сегодня? >> Да сегодня особо задач не было. Что? >> Отлично. Значит, запускай терминал, жди открытия, начинай торговать, а мы пока здесь ролик снимем. >> А я не помешаю? >> Не так и задумано. Многие видеоролики о трейдинге заканчиваются, а иногда и начинаются громкими словами о том, сколько автор видео заработал за день. Хвалятся безумными прибылями. Не всегда, но чаще это полная чушь. Ну вот какая у меня возникла мысль. Я же обещал глубже погрузить вас в мир трейдинга. А что может быть круче, чем показать вам реальный заработок за один день? Это не постановка, поэтому я и сам не знаю, каким будет результат. Может быть, вообще получится минус. В общем, именно поэтому Никита сейчас торгует. Мы будем периодически его проверять, а между делом узнаем, что такое внутридневная торговля, как работает московская биржа, зачем трейдеры смотрят в стакан и почему график так важен для трейдеров. Ну что ж, с вами, как вы уже могли догадаться, самая трейдингообразующая и торгово-образовательная передача Деньги не из воздуха. А я Сергей, руководитель пробтрейдинговой компании Lo Capital. Поехали. На часах 6:40, а значит, уже скоро биржа откроется. Основная торговая сессия на фондовом рынке Московской биржи начинается в 10:00 утра по московскому времени и заканчивается в 6:40 вечера. Но на самом деле всё чуть сложнее. Раньше перед самым открытием с 9:50 до 10:00 утра проходил аукцион открытия. Это такой период, когда биржа собирает заявки и на их основе определяет стартовую цену. То есть в это время ты можешь подать заявку на покупку или продажу, но сама сделка произойдёт только в момент открытия торгов в 10:00. Цена открытия рассчитывается так, чтобы удовлетворить максимальное количество заявок. Это помогает избежать резких скачков в самом начале дня. Но сейчас на Мосбирже есть так называемая допсессия, которая начинается аж в 7:00 утра. И фактически в это время уже можно торговать. Аукцион открытия начинается в 6, но это касается не всех торговых площадок. Никита сейчас как раз свиряется со своим планом и анализом и выставляет заявки на покупку нескольких активов. >> Да, попробовал купить банк, потому что поджимался к локальным максимумам и решил попробовать пробить. Обратите внимание, Никита ничего не продаёт в начале дня. Знаете, почему? Да ему просто нечего продавать. Хотя он может продать любой актив, взяв его у брокера. Помните, мы рассказывали вам о том, что такое шорт? В этом и суть внутридневной торговли. Мы в Lo Capital ориентируемся именно на интерлки. В предыдущих главах я уже немного касался этой темы, но давайте расскажу вам подробнее, пока Московская биржа не открылась. Внутридневная торговля, или, как её называют профессионалы, intrрай в переводе с английского буквально означает внутри дня. Также можно услышать dayтрей, что в целом то же самое. В общем, это такой стиль торговли, когда трейдер открывает позицию и закрывает её в течение одной торговой сессии. То есть ты не оставляешь открытых позиций на ночь. Все сделки завершаются до конца дня. И вот именно поэтому Никита ничего не продал с утра. Ведь он уже всё продал ещё вчера. Хотя, опять же, теоретически он мог продать актив, чтобы откупить его ниже. Но сейчас не об этом. Почему так? Ну, во-первых, это снижает риски. Пока рынок закрыт, может произойти что угодно: какое-нибудь важное политическое событие, заявление главы Центробанка, стихийное бедствие, да что угодно. И когда рынок открывается на следующий день, цены могут резко измениться, что называется гээпом. Об этом мы ещё поговорим чуть позже. Внутридневная торговля позволяет избежать этого риска. закрыл позицию и спишь спокойно. >> Привет, котёнок. >> Во-вторых, это динамика. Внутридневные трейдеры зарабатывают на небольших колебаниях цены. Купил дешевле, продал чуть дороже и так много раз за день. В Capital мы специализируемся именно на этом подходе. Быстро, чётко, без переноса рисков на следующий день. Но важно не путать интрайтрейдинг со скальпингом. Скальперы - это те, кто совершает сотни, а то и тысячи сделок за день, зарабатывая буквально по копейкам на каждый. Они держат позиции секунды, максимум минуты. Это вообще отдельный, очень специфический мир, но в целом это открытый вопрос для дискуссии. Интрадейтрейдеры более размеренные. Мы можем совершать за день 10, 20, 50 сделок. Каждая сделка обдуманная. Мы ищем более серьёзные движения. Не пять пунктов, а сотни. Это требует терпения, но снижает нагрузку на нервную систему. И справедливости ради стоит сказать, что жёсткие скальперы у нас тоже есть. Так, а что у нас по времени? Ух ты, уже семь. >> Бюджет открылось. >> Вот оно главное событие дня. Видите, как ожил терминал. Графики начали движение. Это сердце российского финансового рынка начало свой рабочий день. Это один из самых активных часов для трейдера. Но ещё час открытия основной сессии и пару часов перед закрытием тоже крайне активные, потому что в разное время дня рынок ведёт себя по-разному. Утром, сразу после открытия, обычно высокая волатильность. Много новостей могло накопиться за ночь. Участники рынка открывают новые позиции, реагируют на события. Цены могут сильно колебаться. Это хорошо для тех, кто умеет ловить такие движения. Но это и риск для новичков. Потом, ближе к обеду, рынок обычно успокаивается. Многие трейдеры уходят на обед, объёмы падают. Это время называют мёртвым часом. Движения маленькие, сделок мало. Не самое лучшее время для интрадей торговли. А ближе к закрытию снова начинаются движения. Трейдеры фиксируют прибыль, закрывают позиции, чтобы не переносить через ночь. Может быть всплеск волатильности. Некоторые внутридневные трейдеры специализируются именно на торговле в конце дня. Из-за этого даже встречаются трейдеры, которые торгуют только 1 час утром и 1 час перед закрытием, а остальное время занимаются другими делами. И это вполне жизнеспособный подход. >> А слышали вы что-нибудь про Black Rock и про их легендарная система рис-менеджмента А1? Я уверен, что слышали, ведь Минаев и Файп сняли про них очень интересные выпуски. А слышали ли вы про не менее легендарный Ренессанс? Нет, не Ренессанс Капитал, а Ressanсс Technologies. Просто сухие цифры про эту легендарную компанию. Она существует с восемьдесят второго года и основана математиком. Под её управлением около 100 млрд долларов и средняя годовая доходность 66%. СМИ назвали хэшфонд Renessance Technologies беспощадной машиной для зарабатывания денег. И в чём же секрет? А секрета нет. Это математика и алгоритмическая торговля. Я уверен, среди вас много успешных трейдеров, и если вы точно понимаете, как вы зарабатываете, это можно алгоритмизировать и сэкономить на это время. Для этого существуют такие инструменты, как AP. Если вы умеете программировать, можете работать с AP напрямую. Если программировать вы не умеете, мы создали MCP-сервер, где вы собираете свой алгоритм с помощью Иишки, а дальше она уже торгует через АИ самостоятельно. Быстрый старт и примеры по ссылке в описании. >> Ещё важный момент про график работы. На бирже есть допсе выходного дня, но не в каждые выходные. Новички часто об этом забывают. Вот представь, у тебя открыта позиция в пятницу вечером. Ты решил оставить её на выходные, и в субботу выходят какие-то важные новости, которые могут повлиять на цену. Но биржа закрыта, ты ничего не можешь делать, только ждать понедельника. И когда в понедельник рынок откроется, цена может быть совсем не такой, как ты ожидал. >> Вот поэтому внутридневные трейдеры закрывают все позиции до конца дня. Спокойнее спать. Спят усталые трейдеры, свечки, спят. Новый день торговый завтра ждёт ребят. >> Кстати, о новостях. Есть такое понятие, как экономический календарь. Это расписание, когда выходят важные экономические данные, отчёты компании, решения Центробанка и так далее. Профессиональные трейдеры всегда держат этот календарь под рукой, потому что выход важных новостей может сильно двинуть рынок. Например, когда Центробанк объявляет решение по ключевой ставке, рынок может отреагировать очень резко. Если ставку повысили, акции могут упасть, а рубль укрепится. Или наоборот. Опытные трейдеры либо закрывают позиции перед такими событиями, либо готовятся использовать волатильность в свою пользу. Новичкам же лучше вообще не торговать во время выхода важных новостей. Слишком непредсказуемо. Ладно, с расписанием разобрались. Давайте теперь посмотрим, чем занят Никита. У тебя уже есть успехи? Но иногда, конечно, и правда можно совершить эффективные сделки в первые минуты работы биржи, но обычно нужно немного понаблюдать. Вот смотри, перед открытием я сразу оставил заявку на покупку Т-банка. Взял по этой цене. Вот здесь написана цена покупки, а вот здесь цена продажи. Сейчас я слежу стаканом, чтобы вовремя сбросить. Я слежу за тобой. >> Биржевой стакан или стакан заявок? Вы, скорее всего, много раз слышали это словосочетание, но что это вообще значит? На самом деле всё просто. Вот смотрите, это таблица, в которой показаны все лимитные заявки на покупку и продажу конкретного актива в данный момент. По-английски это называется дом, Death of Market или глубина рынка. И это один из важнейших инструментов для внутридневного трейдера. Как это работает? Сверху идут заявки на продажу. Они обычно выделены красным цветом. Их называют аски, от английского ask спрашивать. Снизу идут заявки на покупку зелёные. Их называют беды. От бит делает ставку. И между ними спред разница между лучшей ценой покупки и лучшей ценой продажи. Давайте посмотрим на конкретном примере. Вот акции Яндекса. В верхней части вы видите кто-то хочет продать 41 лот по 4.206 руб. Ещё кто-то хочет продать 193 лота по 4.206 руб. и 5 коп. И так далее. Цены идут вверх. В нижней части кто-то хочет купить 32 лота по 4.205 руб. Ещё кто-то хочет купить 273 лота по 4.204 руб. и 5 коп. Цены идут вниз. Разница между лучшей ценой продажи 4.206 и лучшей ценой покупки 4.205. Это и есть спред. В данном случае один пункт. Давай сейчас попробую рэпера отыграть. Типа йоу, стоп, что за ставки? Сергей, ты говорил, что всё по чесноку, а тут какие-то ставки. >> Чувак, это рефчик. >> Сейчас всё объясню. Многие думают, что цена акции - это нечто метафизическое, что быы это слово не значило. Короче, что-то незыблемое, неподконтрольное. Как будто вот есть какая-то конкретная цена у акции, и она меняется сама по себе, а мы уже покупаем, продаём по самой цене. Но вы просто забыли моё сравнение с рынком по продаже картошки из самой первой главы. И я ещё раз повторю, биржа - это буквально базар. Люди выставляют на продажу свои акции по цене, которую сами хотят, а другие люди выставляют свою заявку, как бы намерение на покупку по своей цене. Конечно, ты не можешь выставить на продажу акцию за 1.000 руб., если все остальные продают по 300 и её просто-напросто не купят. Но ты можешь проанализировать ситуацию и понять, что цена скоро пойдёт вверх, и намеренно поставить цену на 15 руб. выше, будучи уверенным, что твои акции купят. То же самое и с покупкой. И вот отсюда и берётся стакан. Но зачем он вообще нужен? Стакан показывает соотношение спроса и предложения в режиме реального времени. Если вы видите, что заявок на покупку гораздо больше, чем на продажу, это может означать, что цена скоро пойдёт вверх. Покупатели готовы брать актив, спрос растёт. И наоборот, если заявок на продажу больше, возможно давление на цену вниз. Но здесь нужно быть осторожным. Стакан может быть обманчивым. Крупные участники или различные алгоритмы могут выставлять большие заявки, чтобы создать иллюзию спроса или предложения, а потом в последний момент убирают эти заявки. Это называется спухинг. И это запрещено, но всё равно случается. >> Вот я помню случай, когда один наш новичок увидел в стакане огромную заявку на покупку. решил, что это сигнал, что цена пойдёт вверх. Зашёл лонг, а эта заявка через секунду исчезла, и цена пошла вниз. Он получил убыток, поэтому надо помнить, что стакан - это всего лишь инструмент, а не стопроцентный предсказатель результата. Таких, в принципе, в трейдинге не существует. Нужно учиться его читать и понимать, что происходит. Именно профессионалы используют стакан в связке с другими инструментами, например, с графиком. Если на графике видно, что цена подошла к уровню поддержки и в стакане появились большие заявки на покупку именно на этом уровне, это может быть сильный сигнал. Уровень, скорее всего, удержится. Ещё один интересный момент. В стакане можно увидеть, где находятся крупные заявки, так называемые стены или плиты. Если есть огромная заявка или заявки на продажу на определённом уровне, это стена для покупателей. Им будет сложно пробить этот уровень. И наоборот, стена покупок может поддержать цену от падения. Опытные трейдеры используют эти стены как ориентиры. Например, ставят стоп-лосс чуть ниже стены покупок, если работают от лонга, или пробивают стены продаж, если желающих купить по любым ценам очень много. И наоборот, кстати, стакан постоянно обновляется, заявки появляются, исчезают, объёмы меняются. Это живая картина рынка. И чем более ликвидный актив, тем плотнее стакан, тем больше заявок. У акции голубых фишек, вроде Сбербанка или ВТБ, стакан всегда плотный, а у какой-нибудь малоликвидной бумаги третьего эшелона может быть всего несколько заявок. Торговать такими бумагами внутри дня очень рисковано, потому что спред может быть огромным, и ты можешь просто не найти покупателя, когда нужно будет выйти. Но не нужно пялиться в стакан часами, надеясь увидеть какой-то магический паттерн. Стакан - это вспомогательный инструмент. Основное - это стратегия, план, дисциплина. Стакан помогает уточнить, где лучше войти, куда поставить стоп. Но он не скажет тебе, когда покупать, а когда продавать. Это ты должен решить сам на основе своего анализа. >> Ох, кажется, температура 37,5 или растёт 38 уже. >> Когда будет 39, продавай. >> Ну что, Никит, как дела? >> Неплохо. Ожидаемый график. Вот свеча по фьючерсу на доллар рубль красный. Буду закрываться. Ах да, график из свечи. >> График - это визуальное отображение изменения цены во времени. Самый простой график линейный, просто линия, которая соединяет цены закрытия за определённые периоды. Но большинство трейдеров используют японские свечи. Каждая свеча показывает цену открытия, закрытия, максимум и минимум за период. Если свеча зелёная или белая, значит цена закрытия выше цены открытия. Рынок вырос. Если красная или чёрная цена упала, тело свечи показывает разницу между открытием и закрытием, а тени или так называемые фители показывают максимум и минимум. Так почему чаще используют именно свечи? Ну просто потому, что они дают больше информации. По свече ты можешь понять, была ли борьба между покупателями и продавцами, кто победил и насколько сильным было движение. Есть целые паттерны из свечей, которые могут сигнализировать о развороте или продолжении тренда. Вот, например, есть такая свеча Dodgy. Это когда цена открытия и закрытия почти одинаковая, но есть длинные тени. Это означает неопределённость, борьбу. Рынок не может решить, куда идти. Если доджи появляются после сильного роста, это может быть сигнал разворота вниз и наоборот. Или молот. Свеча с маленьким телом и длинной нижней тенью появляется обычно на дне падения. Показывает, что продавцы попытались опустить цену ещё ниже, но покупатели их отбили. сигнал возможного разворота вверх. Я не буду сейчас углубляться во все паттерны свечного анализа. Это тема для отдельного разговора. Но идея в том, что график - это не просто красивая картинка, это язык рынка, и трейдер учится его читать. Но зачем трейдеры вообще следят за графиком? Ответ очевиден. Для того, чтобы определить тренд и найти точки входа и выхода. Тренд - это направление движения цены. Если цена в целом растёт, делая новые максимумы и минимумы выше предыдущих, это восходящий тренд или бычий рынок. Если падает, делая новые минимумы ниже предыдущих, это нисходящий тренд или медвежий рынок? Да-да, это те самые быки и медведи, про которых мы так много раз слышали. И суть очень простая. Медведи давят лапами рынок вниз, быки толкают рогами, рынок наверх. Ну, а если цена движется в узком диапазоне, не показывая чёткого направления, это так называемый флэт или боковое движение. Но вообще здесь есть нюансы. Тренды бывают разных масштабов. На дневном графике может быть восходящий тренд, а на часовом нисходящий. Вот посмотрите. Я приближаю график, и мы видим падение, но отдаляю и видно общий тренд роста. Это нормально. Внутри большого движения вверх всегда есть коррекции, откаты вниз. Иногда внутридневные трейдеры используют эти откаты для входа в направление основного тренда. Например, акция в целом растёт, но в какой-то момент цена корректируется, скажем, на 1-2%. Трейдер ждёт, когда коррекция закончится. Он и покупает, рассчитывая на то, что цена снова пойдёт вверх. Это называется торговля на откатах. А ещё на графиках трейдеры рисуют уровни поддержки и сопротивления. Поддержка - это уровень, на котором цена исторически разворачивалась вверх. как будто бы там есть невидимый пол, от которого цена отскакивает. Сопротивление, наоборот, уровень, где цена разворачивается вниз, потолок. Эти уровни важны, потому что участники рынка помнят, что здесь раньше была реакция и ожидают, что она повторится. Это фактически самосбывающиеся пророчества. Если все думают, что на уровне 280 руб. акция отскочит вверх, многие поставят заявки на покупку около этого уровня. И когда цена туда дойдёт, скорее всего, действительно будет спрос. и цена потенциально отскочит. Но не факт. Вот только уровни не всегда остаются на своём месте. Иногда цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, и это очень важный сигнал. Пробой сопротивления вверх означает, что покупатели сильнее, рынок готов идти выше. Пробой поддержки вниз, что продавцы сильнее, рынок падает. Кстати, пробой - это один из классических сигналов для входа. Входишь в момент пробоя важного уровня, но здесь нужно быть осторожным, потому что бывают ложные пробои. Цена чуть-чуть выходит за уровень, а потом разворачивается обратно. Новички попадаются на это и теряют деньги. Поэтому профессионалы используют подтверждение. Например, ждут не просто пробой уровня, а пробой с увеличением объёма торгов или с новостями по активу. Если пробой происходит на больших объёмах, это сильный сигнал. Вероятность, что движение продолжится выше. Если объём маленький, скорее всего, это ложный пробой. Существуют даже специальные индикаторы. Это математические формулы, рассчитанные на основе тысяч уже существующих движений графиков. Они накладываются на ваш график актива, и вы можете предположить: "Ага, это похоже на такую-то модель, а значит, высокая вероятность, что цена будет падать". Конечно, они не предсказывают будущее, а всего лишь обрабатывают прошлые данные и показывают тебе статистику. Нельзя полагаться только на индикаторы. Многие новички нагружают график десяткам индикаторов, и он превращается в новогоднюю ёлку. От такого количества сигналов, часто противоречащих друг другу, они путаются и не могут принять решение. Профессионалы либо не используют индикаторы, либо используют один-два, но максимум три. И то скорее как вспомогательный инструмент. Основное - это понимание рынка, чтение графика и тщательный анализ. >> Кстати, об этом. Видов анализа очень много. Я даже не со всеми знаком, но все они делятся на два основных направления: технический и фундаментальный. Технический анализ сводится к тому, что вся необходимая информация для принятия решений ищется в самом графике. Трейдеры высматривают различные паттерны движение графика, используют различные индикаторы и на основе этого пытаются предвосхитить рост или падение. Фундаментальный анализ, наоборот, опирается не на график, а на внешние факторы. Сторонники этого направления копаются в финансовых отчётах компаний, читают новости, следят за макроэкономической статистикой. ВВП, инфляция, ставки центробанков. Их вопрос: а сколько на самом деле стоит эта компания? Если акция Газпрома торгуется по 100 руб., а по их расчётам она должна стоить 200, они покупают и ждут, когда рынок умнеет и дотянется до их оценки. Интрадейтрейдеры, как я сегодня, в основном используют технический анализ, потому что за 5 минут фундаментальные факторы редко меняются. Но игнорировать выход важной новости самоубийства. В идеале оба подхода нужно комбинировать, >> да? Не говори гэп, пока не перепрыгнешь. Что? >> Что? >> Гэп - это разрыв в цене, когда рынок открывается на уровне, сильно отличающемся от уровня закрытия предыдущего дня. На графике это выглядит как пустое пространство между свечами. Почему так происходит? Обычно из-за новостей, которые вышли, когда рынок был закрыт. Компания объявила отличные результаты вечером после закрытия торгов, а утром все хотят купить акции. Спрос огромный. цена открытия резко выше цены закрытия. Это гэп вверх. Или наоборот, вышли плохие новости, все хотят продать или вообще компания выплатила дивиденды? Цена открытия будет ниже. И это гэп вниз. Ладно, вы, наверное, уже заждались. Давайте, наконец, узнаем, сколько заработал Никита. >> 700 руб. получилось не так уж и плохо. Движение в Т-банке не пошло, но получилось взять хорошее движение на фьючерсе рубль-доллар и вывести день в плюс. Ситуации было не так много, но отработал всё по максимуму. >> Ну что ж, вот вам реальность без прекрас. Мне было очень интересно работать над этим проектом. Мы много узнали, много изучили. Но знаете что? >> Что? >> Мы ведь можем углубиться в разбор трейдинга гораздо серьёзнее, разобрать конкретные стратегии, поговорить о риск-менеджменте детальнее, обсудить психологию торговли. Но это всё огромные темы, и я хочу, чтобы вы действительно разобрались, а не просто услышали набор терминов. Поэтому вот что я предлагаю. Если вам интересно узнать больше о конкретных стратегиях внутридневной торговли, о том, как торговать на новостях, как работать с фьючерсами, как строить торговые планы, вести дневник трейдера, дайте нам знать. Вы можете написать в комментариях, какие темы вас интересуют. А если вы и сами хотите попробовать себя в пробтрейдинге, добро пожаловать на наш сайт. Мы в Log Capital всегда рады помочь тем, кто действительно хочет научиться торговать внутри дня. Ну а пока, друзья, спасибо за внимание. Хороших вам трейдов. И помните, главное, деньги не берутся из воздуха. До встречи.